Khi đánh giá hiệu suất giao dịch, các nhà giao dịch thường sử dụng một số chỉ số chính để đánh giá mức độ thành công của mình và đo lường tính hiệu quả của chiến thuật giao dịch. Những số liệu này có thể giúp nhà giao dịch hiểu được khả năng sinh lời, mức độ rủi ro và hiệu suất tổng thể của mình. Dưới đây là một số chỉ số quan trọng cần xem xét:
- Lợi tức đầu tư (ROI)
ROI đo lường khả năng sinh lời của giao dịch và được tính bằng phần trăm lãi hoặc lỗ trên khoản đầu tư ban đầu của bạn. Chỉ số này giúp xác định xem các hoạt động giao dịch của bạn đang tạo ra lợi nhuận dương hay âm.
- Tỷ lệ lợi nhuận (Profit Factor)
Tỷ lệ lợi nhuận đo lường số tiền kiếm được so với số tiền thua lỗ khi giao dịch. Chỉ số này đo lường xem kết quả tổng thể của các giao dịch có mang lại lợi nhuận hay không. Việc thua lỗ cũng như kiếm được lợi nhuận trong quá trình giao dịch là điều bình thường. Cách thức để đo lường tỷ lệ lợi nhuận đó là lấy tổng số tiền lợi nhuận chia cho tổng số tiền thua lỗ. Tỷ lệ lợi nhuận sẽ cho bạn biết kết quả trên thực tế của những nỗ lực giao dịch của bạn.
Tỷ lệ lợi nhuận = (lợi nhuận gộp) / (thua lỗ gộp)
- Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thắng, hay còn được gọi là tỷ lệ thành công hoặc tỷ lệ chính xác, là chỉ số đo lường phần trăm số giao dịch sinh lời so với tổng số lượng giao dịch đã thực hiện. Đây là cách đơn giản để đánh giá tính hiệu quả của một chiến thuật hoặc hệ thống giao dịch.
Tỷ lệ thắng = (số lượng giao dịch sinh lời / tổng số lượng giao dịch) * 100
- Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận
Tỷ lệ này so sánh số giao dịch sinh lời với số giao dịch thua lỗ. Chỉ số này cho biết thông tin chuyên sâu về mức độ chính xác tổng thể của chiến thuật giao dịch bạn đang sử dụng. Tỷ lệ thắng-thua cao cho thấy tỷ lệ các giao dịch sinh lời cao hơn.
Để chiến thuật mang lại lợi nhuận trong dài hạn, bạn cần phải theo sát mối tương quan sau:
Đó là, nếu tỷ lệ thắng của chiến thuật chỉ là 20%, thì mức chốt lời phải nhiều hơn gấp 5 lần mức cắt lỗ.
- Lợi nhuận và thua lỗ bình quân
Những chỉ số này giúp xác định số tiền lợi nhuận hoặc thua lỗ bình quân trên mỗi giao dịch. Bằng cách so sánh lợi nhuận bình quân với thua lỗ bình quân, bạn có thể đánh giá tỷ lệ rủi ro lợi nhuận bình quân của chiến thuật giao dịch bạn sử dụng. Một cách lý tưởng nhất, bạn sẽ muốn số tiền lợi nhuận bình quân của mình cao hơn số tiền thua lỗ bình quân.
Lợi nhuận bình quân = (tổng lợi nhuận có được từ tất cả giao dịch sinh lời) / (số giao dịch sinh lời)
Thua lỗ bình quân = (tổng số tiền thua lỗ có được từ tất cả giao dịch thua lỗ) / (số giao dịch thua lỗ)
- Mức thua lỗ tối đa
Mức thua lỗ đề cập đến sự sụt giảm từ đỉnh đến đáy trong một khoảng thời gian cụ thể. Mức thua lỗ tối đa cho biết phần trăm sụt giảm lớn nhất về giá trị tài khoản giao dịch của bạn so với đỉnh cao nhất. Chỉ số này giúp bạn đánh giá được tính rủi ro của chiến thuật giao dịch và khả năng phục hồi từ các khoản thua lỗ.
Mức thua lỗ tối đa = (số vốn tại đỉnh cao nhất-số vốn tại đáy thấp nhất)/ số vốn tại đỉnh cao nhất
- Hệ số Sharpe
Hệ số Sharpe đánh giá lợi tức được điều chỉnh theo rủi ro của một chiến thuật đầu tư hoặc giao dịch. Chỉ số này xem xét lợi nhuận vượt trội (lợi nhuận nằm trên tỷ lệ không có rủi ro) trên mỗi đơn vị biến động (độ lệch chuẩn). Hệ số Sharpe cao cho thấy hiệu suất được điều chỉnh theo rủi ro hiệu quả hơn.
- Chỉ số rủi ro sập tài khoản
Chỉ số rủi ro sập tài khoản ước tính khả năng mất sạch vốn giao dịch của bạn dựa trên hiệu suất trong quá khứ. Chỉ số này giúp đánh giá nguy cơ sập tài khoản và khả năng tồn tại trong dài hạn với vai trò là nhà giao dịch.